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A Time Series Approach to Option Pricing

Christophe Chorro, Dominique Guégan, Florian Ielpo

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A Forward-Backward SDEs Approach to Pricing in Carbon Markets

Jean-François Chassagneux, Hinesh Chotai, Mirabelle Muûls

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Erschienen am 14.10.2017
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Characterizing Interdependencies of Multiple Time Series

Yuzo Hosoya, Kosuke Oya, Taro Takimoto, Ryo Kinoshita

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Erschienen am 12.11.2017
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Identifying Patterns in Financial Markets

João Leitão, Rui Ferreira Neves, Nuno C.G. Horta

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Erschienen am 17.01.2018
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Semiparametric Regression with R

Jaroslaw Harezlak, David Ruppert, Matt P. Wand

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Erschienen am 13.12.2018
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Stochastic Models with Power-Law Tails

Dariusz Buraczewski, Ewa Damek, Thomas Mikosch

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An Authentic Exposition of the K.G.C.

Charles O. Perrine

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Erschienen am 14.06.2018
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Erschienen am 19.01.2018
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Numerical Probability

Gilles Pagès

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Erschienen am 11.08.2018
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Elements of Copula Modeling with R

Marius Hofert, Ivan Kojadinovic, Martin Mächler, Jun Yan

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Erschienen am 18.01.2019
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Erschienen am 17.10.2018
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Erschienen am 27.06.2019
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Mathematical Finance

Ernst Eberlein, Jan Kallsen

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Erschienen am 09.11.2020
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Foundations of Biostatistics

M. Ataharul Islam, Abdullah Al-Shiha

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