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Complexity Management with the K-Method

Daniel Kossmann, Donald Kossmann

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Artificial Intelligence for Financial Markets

Thomas Barrau, Raphael Douady

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Modern Mathematical Statistics with Applications

Jay L. Devore, Kenneth N. Berk, Matthew A. Carlton

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Extracting Knowledge From Time Series

Boris P. Bezruchko, Dmitry A. Smirnov

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Elliptically Contoured Models in Statistics and Portfolio Theory

Arjun K. Gupta, Tamas Varga, Taras Bodnar

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Multicriteria Portfolio Management

Panos Xidonas, George Mavrotas, Theodore Krintas, John Psarras, Constantin Zopounidis

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Scalar and Vector Risk in the General Framework of Portfolio Theory

Stanislaus Maier-Paape, Pedro Júdice, Andreas Platen, Qiji Jim Zhu

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Computational Finance with R

Rituparna Sen, Sourish Das

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