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An Introduction to Continuous-Time Stochastic Processes

Vincenzo Capasso, David Bakstein

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Quantitative Portfolio Management

Pierre Brugière

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Diagnostic Methods in Time Series

Fumiya Akashi, Masanobu Taniguchi, Anna Clara Monti, Tomoyuki Amano

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Corruption Networks

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Statistics and Data Analysis for Financial Engineering

David Ruppert

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Global Analysis of Dynamic Models in Economics and Finance

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Grammar-Based Feature Generation for Time-Series Prediction

Anthony Mihirana De Silva, Philip H. W. Leong

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Axes of Sustainable Development and Growth in India

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Earthquake Engineering and Disaster Mitigation

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Global Perspectives on Indian Spirituality and Management

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New Trends in Database and Information Systems

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Forecasting from Multi-equation Econometric Micromodels

Jerzy Witold Wisniewski

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Scalar and Vector Risk in the General Framework of Portfolio Theory

Stanislaus Maier-Paape, Pedro Júdice, Andreas Platen, Qiji Jim Zhu

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L2-Invariants: Theory and Applications to Geometry and K-Theory

Wolfgang Lück

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Rationality and Equilibrium

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Uncovering CP Violation

Konrad Kleinknecht

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Advances in Latent Variables

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Advances in K-means Clustering

Junjie Wu

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Discrete Time Series, Processes, and Applications in Finance

Gilles Zumbach

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The Supply Chain Differentiation Guide

Erik Hofmann, Patrick Beck, Erik Füger

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Financial Derivatives Modeling

Christian Ekstrand

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Advanced Mathematical Methods for Finance

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Defining the Spatial Scale in Modern Regional Analysis

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Topics in Applied Statistics

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Stochastic Exponential Growth and Lattice Gases

Dan Pirjol

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Modern Quantification Theory

Shizuhiko Nishisato, Eric J. Beh, Rosaria Lombardo, Jose G. Clavel

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Financial Numeracy in Mathematics Education

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Computational Finance with R

Rituparna Sen, Sourish Das

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Modern Classification and Data Analysis

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Bayesian Statistical Modeling with Stan, R, and Python

Kentaro Matsuura

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